Модели на графиках как определять и использовать в торговле

Топ брокеров за 2020 год:
Содержание

Модели на графиках: как определять и использовать в торговле

Любое движение цены на графике отображает соотношение спроса и предложения на актив в данный конкретный момент. При этом цена имеет тенденцию к направленному (не хаотическому) движению, что, по сути, означает определенную закономерность в поведении людей и в их дальнейших ожиданиях. Но эти ожидания, как правило, не меняются в один короткий момент, что и отображается на графике в виде устойчивых трендов. Смена трендов происходит не в одну секунду, резко и бесповоротно, а напротив, сначала показывая определенное замедление, остановку и только потом — движение в противоположном направлении. Фазы смены тенденции в развитии рынка обусловлены формированием у инвесторов новых ожиданий.

Графические модели

Смена ожиданий нередко приводит к появлению особых ценовых моделей. Хотя двух абсолютно одинаковых рынков и инструментов не существует, образующиеся на них ценовые модели часто бывают очень схожи и позволяют прогнозировать поведение цен.

Рис.1: Модели на ценовых графиках

Эта схожесть позволяет говорить о некотором наборе критериев, общих для всех ценовых моделей:

1. Все модели надо рассматривать в совокупности с текущей тенденцией, так как с помощью анализа можно определить именно дальнейшее направление.

2. Любую модель можно использовать как для прогнозирования общего направления в зависимости от внешнего вида модели, так и для выбора моментов для входа в позицию посредством работы с ключевыми зонами/уровнями каждой модели.

3. Все модели имеют определенную временную протяженность. Как правило, чем дольше период формирования модели, тем более значимые последствия для дальнейшей (старой или новой) тенденции можно ожидать.

Классификация ценовых моделей в литературе немного разнится, однако есть ряд моделей, которые большинством авторов идентифицируются одинаково. Назовем их классическими моделями разворота и продолжения тенденции. Остальные модели можно смело относить в третью группу — модели неопределенности. Однако главное в модели не ее название или формальная принадлежность, а характер и направление движения, которые подскажут настроение рынка и вероятное направление дальнейшего движения.

Как правило, если развивается тренд (например, восходящий) и в определенный момент на графике формируется абсолютно любая модель, направленная против тренда, это означает зачастую лишь локальную фиксацию, после чего продолжится текущий тренд. И наоборот, если в момент локальной консолидации на растущем рынке максимумы продолжают повышаться, но с каждым разом все менее уверенно, это явный сигнал слабости быков.

Список русских бирж с бинарными опционами:

Как использовать

Как мы отметили выше, модели на графике можно использовать двояко. И если определение дальнейшего движения обычно не является приоритетом для технического аналитика (технический анализ используется для определения эффективных точек входа/выхода и соблюдения эффективности торговли), то работа с ключевыми зонами/уровнями является первоосновой построения своей собственной стратегии.

Работу с уровнями мы рассмотрели в нашем материале.

О чем стоит помнить, когда мы работаем с уровнями при формировании графических моделей: любую модель можно считать сформированной и, соответственно, использовать этот факт в торговле, только когда произошло пробитие ключевого уровня поддержки или сопротивления. До этого момента мы лишь предполагаем и разрабатываем планы на случай пробития или отскока. При этом строго не рекомендуется открывать позиции, когда модель еще не сформировалась, в надежде, что это скоро произойдет.

Еще одним полезным свойством любой модели является ее потенциал или, проще говоря, цель реализации модели. Например, если мы видим, что в течение определенного времени цена консолидировалась в диапазоне 3-4%, то после выхода из диапазона следует ожидать движения примерно на вышеуказанную величину.

Пример

Чтобы более наглядно увидеть, что из себя могут представлять графические модели и как их использовать в своей торговле, рассмотрим следующий пример.

На рис.2 изображен дневной график нефти, когда она еще стоила дороже $100. В нижней части сформировалась разворотная модель «Голова и Плечи» (перевернутая).

Сама модель говорит нам о высокой вероятности смены тренда. Очередной откат наверх достиг уровня предыдущего максимума, что стало сигналом нарастающей силы быков. Следующий за ним минимум оказался значительно выше предыдущего, что подтвердило наши предположения: у медведей явно не хватает сил, чтобы в данный момент продолжить поступательное движение вниз.

Рис.2: Нефть марки Brent (дневной график)

Однако этой информации еще недостаточно для открытия позиций. Главная линия (зона) во всей этой формации — это «линия шеи». В нашем примере это уровень сопротивления. После того как он был пробит, мы имеем два главных следствия:

  1. Нисходящий тренд закончился, и, скорее всего, наступит либо более длительная коррекция, либо же сформируется восходящий тренд.
  2. «Линия шеи» превратилась в уровень поддержки, который мы можем использовать для открытия длинных позиций, установки (ниже уровня) стопов и т.д.

Заключение

Как правило, классические графические модели не используются как основа стратегий. В первую очередь потому, что их достаточно трудно формализовать (описать алгоритм) — абсолютно одинаковых моделей не бывает.

Схема заработка миллиона:  Verum Option обзор брокера и отзывы

Тем не менее, модели помогают достаточно верно оценить расклад сил на рынке, понять основные настроения, а также избежать неэффективных с точки зрения управления капиталом сделок.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Попытки возобновления ралли пока терпят фиаско

Стратегия заработка на росте S&P 500

Рынок США. Intel дала позитивный прогноз на 2020 для чипмейкеров

Мир против рынка США. Америка выигрывает уже 12 лет

Генеральный директор Ленты недоволен результатами IV квартала

Мосэнерго снизило выработку электроэнергии на 6,6% в IV квартале

ТМК снизила отгрузки труб на 13% в IV квартале

Пять интересных бумаг на следующую неделю

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Модели на графиках: определение и использование в торговле

Любое движение цены на графике отображает соотношение спроса и предложения на актив в данный конкретный момент. При этом цена имеет тенденцию к направленному (не хаотическому) движению, что, по сути, означает определенную закономерность в поведении людей и в их дальнейших ожиданиях. Но эти ожидания, как правило, не меняются в один короткий момент, что и отображается на графике в виде устойчивых трендов. Смена трендов происходит не в одну секунду, резко и бесповоротно, а напротив, сначала показывая определенное замедление, остановку и только потом — движение в противоположном направлении. Фазы смены тенденции в развитии рынка обусловлены формированием у инвесторов новых ожиданий.

Графические модели

Смена ожиданий нередко приводит к появлению особых ценовых моделей. Хотя двух абсолютно одинаковых рынков и инструментов не существует, образующиеся на них ценовые модели часто бывают очень схожи и позволяют прогнозировать поведение цен.

Эта схожесть позволяет говорить о некотором наборе критериев, общих для всех ценовых моделей:

1. Все модели надо рассматривать в совокупности с текущей тенденцией, так как с помощью анализа можно определить именно дальнейшее направление.

2. Любую модель можно использовать как для прогнозирования общего направления в зависимости от внешнего вида модели, так и для выбора моментов для входа в позицию посредством работы с ключевыми зонами/уровнями каждой модели.

3. Все модели имеют определенную временную протяженность. Как правило, чем дольше период формирования модели, тем более значимые последствия для дальнейшей (старой или новой) тенденции можно ожидать.

Схема заработка миллиона:  Ayrex – обзор и отзывы об инновационном брокере бинарных опционов

Классификация ценовых моделей в литературе немного разнится, однако есть ряд моделей, которые большинством авторов идентифицируются одинаково. Назовем их классическими моделями разворота и продолжения тенденции. Остальные модели можно смело относить в третью группу – модели неопределенности. Однако главное в модели не ее название или формальная принадлежность, а характер и направление движения, которые подскажут настроение рынка и вероятное направление дальнейшего движения.

Как правило, если развивается тренд (например, восходящий) и в определенный момент на графике формируется абсолютно любая модель, направленная против тренда, это означает зачастую лишь локальную фиксацию, после чего продолжится текущий тренд. И наоборот, если в момент локальной консолидации на растущем рынке максимумы продолжают повышаться, но с каждым разом все менее уверенно, это явный сигнал слабости быков.

Как использовать

Как мы отметили выше, модели на графике можно использовать двояко. И если определение дальнейшего движения обычно не является приоритетом для технического аналитика (технический анализ используется для определения эффективных точек входа/выхода и соблюдения эффективности торговли), то работа с ключевыми зонами/уровнями является первоосновой построения своей собственной стратегии.

Работу с уровнями мы рассмотрели в нашем материале.

О чем стоит помнить, когда мы работаем с уровнями при формировании графических моделей: любую модель можно считать сформированной и, соответственно, использовать этот факт в торговле, только когда произошло пробитие ключевого уровня поддержки или сопротивления. До этого момента мы лишь предполагаем и разрабатываем планы на случай пробития или отскока. При этом строго не рекомендуется открывать позиции, когда модель еще не сформировалась, в надежде, что это скоро произойдет.

Еще одним полезным свойством любой модели является ее потенциал или, проще говоря, цель реализации модели. Например, если мы видим, что в течение определенного времени цена консолидировалась в диапазоне 3-4%, то после выхода из диапазона следует ожидать движения примерно на вышеуказанную величину.

Пример

Чтобы более наглядно увидеть, что из себя могут представлять графические модели и как их использовать в своей торговле, рассмотрим следующий пример.

На рис.2 изображен дневной график нефти, когда она еще стоила дороже $100. В нижней части сформировалась разворотная модель «Голова и Плечи» (перевернутая).

Сама модель говорит нам о высокой вероятности смены тренда. Очередной откат наверх достиг уровня предыдущего максимума, что стало сигналом нарастающей силы быков. Следующий за ним минимум оказался значительно выше предыдущего, что подтвердило наши предположения: у медведей явно не хватает сил, чтобы в данный момент продолжить поступательное движение вниз.

Рис.2: Нефть марки Brent (дневной график)

Однако этой информации еще недостаточно для открытия позиций. Главная линия (зона) во всей этой формации – это «линия шеи». В нашем примере это уровень сопротивления. После того как он был пробит, мы имеем два главных следствия:

Нисходящий тренд закончился, и, скорее всего, наступит либо более длительная коррекция, либо же сформируется восходящий тренд.
«Линия шеи» превратилась в уровень поддержки, который мы можем использовать для открытия длинных позиций, установки (ниже уровня) стопов и т.д.

Заключение

Как правило, классические графические модели не используются как основа стратегий. В первую очередь потому, что их достаточно трудно формализовать (описать алгоритм) – абсолютно одинаковых моделей не бывает.

Тем не менее, модели помогают достаточно верно оценить расклад сил на рынке, понять основные настроения, а также избежать неэффективных с точки зрения управления капиталом сделок.

Трендовые линии – как правильно строить их на графике и использовать в торговле на Форекс?

Трендовые линии очень часто применяются трейдерами для определения точек входа в сделку. Как известно, торговля по тренду считается самой прибыльной и наиболее безопасной с точки зрения выбивания стоп-приказов. При помощи трендовых линий можно с легкостью определять тренд на графике любого торгового инструмента, а также применять различные стратегии, например, торговать на отскоке от линии или искать разворотные модели, сигнализирующие о смене тренда (см. также рейтинг Форекс брокеров на нашем портале). В руках опытного трейдера трендовые линии являются точным инструментом, помогающим определять направление тренда, а также находить разворотные точки на графике. Однако не все трейдеры умеют применять этот инструмент технического анализа на практике. Большинство начинающих трейдеров неправильно строят трендовые линии Форекс, из-за чего существенно снижается качество входов в сделки. Чтобы восполнить этот пробел, рассмотрим основные моменты построения трендовых линий и подробно разберем особенности торговли при помощи этого инструмента теханализа.

Что такое тренд?

Для начала необходимо понять, что собой представляет тренд, и какие существуют его разновидности. Итак, трендом является однонаправленное движение цены в течение определенного времени. В зависимости от направления тренд может быть:

Восходящий тренд представляет собой последовательность повышающихся минимумов, а нисходящий тренд выражается в последовательно понижающихся локальных максимумах. Когда максимумы (или минимумы) расположены на одном уровне, это является показателем того, что на графике наблюдается боковое движение (флет). Определять тренд можно на любых таймфреймах, поэтому его можно разделить на краткосрочный (несколько часов), среднесрочный (больше недели) и долгосрочный (несколько лет). Большинство классических стратегий применяют торговлю по тренду, поскольку они показывают наилучшие результаты. Открыв сделку по направлению тренда, можно получить хорошую прибыль, пока не произойдет его смена. Однако это не означает, что нужно сразу входить в сделку по тренду. Следует учитывать, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении, во время любого тренда появляются откаты, на которых мы будем искать точки для входа в сделки.

Построение трендовых линий

Чтобы провести трендовую линию на графике нужно найти на панели инструментов торгового терминала MT4 значок «Трендовая линия». При этом вместо курсора мыши вы увидите перекрестие с наклонной чертой. Построение трендовых линий осуществляется путем соединения двух точек на графике. Если это восходящий тренд, то необходимо провести линию через два или более локальных минимума, а при нисходящем тренде линия должна соединять не менее двух локальных максимумов. При правильном построении трендовые линии можно считать хорошими уровнями поддержки и сопротивления. Перед тем, как продолжить свое движение вниз или вверх, цена тестирует трендовые линии, что делает тренд сильнее. Иногда тренд может усиливаться, и цена немного отдаляется от трендовой линии. Обычно это происходит после выхода важных новостей. В этом случае имеет смысл провести вспомогательную трендовую линию, но старую удалять не рекомендуется. Через определенное время цена вновь должна вернуться к старому уровню, так как он является более сильным.

Схема заработка миллиона:  Apple AirPods и $4100 на счет от Binomo за видео

Существует ряд особенностей, которые нужно учитывать при построении трендовых линий:

для проведения трендовой линии необходимо наличие не менее двух максимумов или минимумов, но для подтверждения лучше дождаться появление третьей точки;

чем больше протяженность тренда и больше максимумов или минимумов, через которые проходит трендовая линия, тем больший вес она имеет;

угол наклона трендовой линии имеет огромную важность: если он очень крутой, то стоит ожидать пробития линии, а если угол наклона пологий, то существует высокая вероятность, что тренд сохранится в течение продолжительного времени;

если трендовая линия имеет крутой угол наклона, то после ее пробития, скорее всего, произойдет консолидация, и цена вновь вернется к предыдущему тренду;

если трендовая линия имеет более плавный угол наклона и большую протяженность, то после ее пробития вполне можно ожидать формирование противоположного тренда.

Стратегия «Отскок от трендовой линии»

Трендовые линии являются достаточно сильным инструментом технического анализа, поэтому могут применяться в различных стратегиях, одна из которых основывается на отскоках от линии. Представим, что на графике наблюдается восходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум точкам – локальным минимумам. Спустя некоторое время цена вернулась к линии для того, чтобы ее протестировать. Для входов в сделки можно использовать два способа. Первый заключается в выставлении отложенного ордера Buy Limit в точке, где цена должна коснуться трендовой линии. Такой способ является немного рискованным, так как цена может пробить трендовую линию. Поэтому рекомендуется применять второй способ. Когда цена коснется линии, необходимо дождаться подтверждения – формирования бычьей свечи для восходящего тренда или медвежьей свечи для нисходящего тренда. В этом случае вы потеряете несколько пунктов прибыли, но зато сократите вероятность срабатывания стоп-лосса, который устанавливается чуть ниже (выше) локального минимума (максимума).

Цели для взятия прибыли могут быть различны:

Тейк-профит может быть равен стоп-лоссу, увеличенному в два, три или более раз;

В качестве целей можно взять ближайший уровень сопротивления;

Для определения тейк-профита можно использовать расстояние, отложенное от точки предыдущего минимума до локального максимума;

Фиксировать прибыль можно при достижении ценой верхней границы канала, для этого нужно провести трендовую линию, проходящую через локальные максимумы;

Также можно применять аналог ручного трейлинг-стопа, то есть передвигать уровень стоп-лосса вслед за ценой так, чтобы он постоянно находился ниже или выше трендовой линии.

Стратегия «Пробой трендовой линии»

Другой стратегией является пробитие ценой трендовой линии. Данная стратегия особенно актуальна для краткосрочных трендов. Рассмотрим ситуацию пробоя трендовой линии на примере. Допустим, на графике наблюдается нисходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум локальным максимума и ожидаем ее пробития в третьей точке. Так как мы не знаем, что произойдет, когда цена достигнет линии – отскок или пробой, то не входим сразу в покупки, а ждем формирования ценой нового максимума, который будет выше предыдущего. На этот уровень необходимо выставить отложенный ордер Buy Stop. Однако у многих трейдеров может возникнуть вопрос: «Почему мы не вошли в покупки сразу после пробития ценой трендовой линии?». Поскольку стратегия на пробой является контртрендовой, существует большая вероятность возникновения ложного пробоя, и цена продолжит свое дальнейшее движение по тренду. Дождавшись срабатывания отложенного ордера, мы увеличиваем шансы на успех.

Во время торговли с применением трендовых линий необходимо также обращать внимание на другие инструменты теханализа: уровни Фибоначчи, горизонтальные уровни, скользящие средние, фигуры графического анализа, паттерны Price Action и т. д. Комбинируя между собой различные инструменты технического анализа, можно фильтровать ложные сигналы, получать дополнительные подтверждения для входов в сделки, определять цели для взятия прибыли.

Индикатор трендовых линий True Trendline

В заключении, рассмотрим индикатор True Trendline, который автоматически проводит на графике трендовые линии. Согласитесь, что построение трендовых линий – это достаточно трудоемкий процесс. А если вы торгуете на нескольких валютных парах, да еще и на небольших таймфреймах, то данный процесс может занять немало времени. Для облегчения работы трейдера был разработан True Trendline – индикатор трендовых линий. Достаточно установить его на график, и он будет строить трендовые линии за вас. Кроме того, индикатор True Trendline имеет следующие преимущества:

он экономит ваше время;

занимается построением «правильных» трендовых линий, тогда как начинающий трейдер проводит линии даже там, где их нет;

подает звуковой сигнал при касании или пробое трендовой линии.

Скачать бесплатно индикатор: True Trendline.rar

Таким образом, трендовые линии являются незаменимым инструментом при проведении технического анализа, поэтому важно уметь правильно использовать их в торговле, а применение индикатора True Trendline существенно упростит эту задачу в начале вашего знакомства с трендовыми линиями.

Получить бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
С бинарными опционами к первому миллиону!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: