Проскальзывание на форекс что это, влияние на торговлю и как с ним бороться

Топ брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Проскальзывание на Форекс. В чем причины и как бороться

Введение

Трейдинг на рынке Форекс – это работа по торговой системе или стратегии, предусматривающей череду положительных и убыточных сделок. Эта деятельность не обходится без потерь, вероятность которых со временем растет, что приводит к вынужденной оптимизации параметров или кардинальной смене торгового алгоритма. Профессионалы воспринимают такое положение вещей как обычную рабочую рутину, но новички, пришедшие на Форекс недавно или вернувшиеся спустя некоторое время после полной потери депозита, — верят в существование «Грааля». Так называют условно беспроигрышную стратегию торговли на финансовых рынках или прибыльную тактику торговли, значительно покрывающую профитами редкие убытки.

Кто ищет, тот всегда найдет, – некоторые новички действительно находят простые и эффективные способы быстрого и безопасного увеличения депозита, порой не требующие постижения знаний о техническом анализе графиков. Многие из них зарабатывают весомую прибыль за короткий срок, но “история успеха” заканчивается «баном счета» брокером или принудительным списанием прибыли. Пояснению, почему так происходит, и какие стратегии запрещены во многих Форекс-компаниях, и посвящена данная статья.

Простое решение

Проскальзывание может быть чрезвычайно дорогостоящим, но есть одно очень простое и лёгкое решение: не используйте рыночные ордера!

Вместо использования рыночных ордеров вы можете использовать +++отложенные ордера+++. Таким образом, вы сможете разместить заказ только по указанной вами цене. Таким образом, иногда вам придется подождать немного дольше, чтобы он выполнился, но это лучше, чем выполнение по гораздо более высокой цене.

Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы разместить заказ между ставкой и спросом (bid/ask).

Если вам необходимо использовать рыночные ордера, неплохо было бы торговать исключительно ликвидными рынками. Если у вас есть прямой доступ на рынок (DMA), вы также можете взглянуть на книгу заказов, чтобы узнать, достаточно ли ставок для вашего ордера.

Учет проскальзывания в проектировании торговой системы

Поскольку проскальзывание может оказать негативное влияние на эффективность торговли, необходимо включить её в разработку торговой системы.

Когда вы смотрите на исторический ценовой график, цены, которые вы видите, не совпадают с ценами, которые вы могли торговать. В большинстве диаграмм будет отображена последняя цена, которая не совпадает с последней ценой последнего предложения или последней запрашиваемой ценой.

Другими словами, вы не можете быть уверены, что ваш заказ будет заполнен по той же цене, что и на графике. Для некоторых более долгосрочных систем пункт проскальзывания может не иметь большого эффекта. И некоторые системы прорыва настроены для открытия сделок на открытом рынке (с использованием рыночных ордеров).

Список русских бирж с бинарными опционами:

Однако проскальзывание может оказать огромное влияние на краткосрочные системы или системы, которые работают на менее ликвидных рынках.

Результатом всего этого — необходимость сохранять консервативность при разработке вашей торговой системы и учитывать некоторые элементы проскальзывания.

Одним из способов учета проскальзывания при разработке торговой системы является простое управление системой для торговли по «наихудшей» доступной цене, а не по самой выгодной цене.

Например, скажем, что у вас есть система, которая вводит заказы по открытию следующего дня. Вместо того, чтобы говорить системе покупать по открытию следующего дня, вы говорите ей покупать по закрытию дня. Вместо того, чтобы говорить, чтобы система продавала на закрытии следующего бара, вы говорите, чтобы она продавала на следующем минимуме.

Таким образом, вы гарантируете реалистичные цены и убедитесь, что учитываете худшие последствия проскальзывания.

Альтернативно, вместо того, чтобы сообщать системе о покупке на максимуме и продаже на минимуме, вы можете указать цену на полпути между вашим намеченным входом и наихудшей доступной ценой. Если вы всегда торгуете на открытии, код к примеру Amibroker будет выглядеть просто:

Buyprice = (O + H) / 2; Sellprice = (O + L) / 2;

Таким образом, ваш вход будет находится на полпути между открытием и вершиной. Вы учитываете проскальзывание и делаете консервативные предположения относительно того, какова будет ваша фактическая цена входа.

Это то, что я делаю при представлении проскальзывания, но если это слишком консервативно для вас, вы можете попробовать тестировать различные процентные уровни проскальзывания с 1% до 50%.

Как избавиться от проскальзывания цены

Далее нужно упомянуть о том, как можно защитить себя от проскальзывания. Средства защиты, в первую очередь, следует подбирать в соответствии с вашим торговым стилем. Если вы ведете среднесрочную и долгосрочную торговли, то проскальзывание не принесет вам каких-либо неудобств. А вот если вы любите скальпинг, то стоит разработать эффективные меры, которые помогут вам уменьшить потери из-за проскальзывания.

Для скальперов огромное значение имеет выбор торгового счета. Лучше всего использовать те счета, которые обещают высокую скорость исполнения заявок. Помните, что далеко не всегда заявленная скорость совпадает с действительной. Лично я предпочитаю открывать счета у проверенных брокеров, таких как Альпари и FxOpen.

Скальперам нужно определить время, когда рынок является наиболее активным, и отказаться от торгов в этот период. Такой совет не пригодится тем трейдерам, которые используют стратегии, предназначенные для торговли во время высокой волатильности.

Чтобы избежать высоких размеров проскальзывания, старайтесь не торговать во время выхода важных экономических новостей

Скальперам желательно закрыть все свои ордера за полчаса до появления важного новостного сообщений и продолжить торговлю спустя несколько часов после его публикации

Выбирая вид торгового счета, трейдерам, применяющим внутридневные стратегии, лучше всего обратить внимание на типы счетов STR, HDD и ECN. Такие счета есть у большинства компаний-брокеров, представленных на отечественном рынке, они в состоянии обеспечить высокую скорость исполнения ордеров, что, в свою очередь, позволяет избежать проскальзывания

Оптимальным выбором для скальперов являются STR-счета, так как они дают возможность заключать сделки с максимальной оперативность, а отсутствие посредников как положительно сказывается на скорости обработки сделок, так и делает ведение торгов более безопасным, потому, что у недобросовестных компаний-брокеров отсутствует возможность замедлять исполнение позиций.

Оптимальным типом исполнения является Instant Execution. При этом, рекомендуется помнить, что этот тип исполнения при ведении внутридневной торговли на рынке с высокой волатильностью может стать причиной возникновения массовых реквот. По этой причине выбирать тип исполнения рекомендуется в зависимости от используемой торговой стратегии.

Еще одним проверенным методом снижения вероятности возникновения убытков, вызванных проскальзыванием, является применение отложенных позиций вместо рыночных

При этом, важно помнить, что не имеют проскальзывания лишь лимит ордера. Это случается из-за того, что лимитные ордера имеют определенное значение ценового уровня, что позволяет компании-брокеру заранее подготовиться к его исполнению

Полностью избавиться от проскальзывания при создании позиций на валютном рынке у вас не получится. Описанные методы ведения борьбы с возникновением проскальзывания следует использовать так, чтобы они не оказывали негативного влияния на используемую вами торговую стратегию.

Также следует помнить, что столкнуться с проскальзыванием вы можете из-за разнообразных технических проблем. К подобным проблемам относятся задержки между сервером компании-брокера и вашей торговой платформой, а также слабая скорость интернета.

Такие проблемы решаются очень легко, вам достаточно просто сменить интернет провайдера, а также выбрать компанию-брокера, которая предоставляет своим клиентам более качественные услуги.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что для того, чтобы минимизировать влияние проскальзывания на результаты внутридневных торгов, необходимо выполнить следующие пункты:

  1. Обеспечить хорошее интернет соединение.
  2. Настроить торговую платформу таким образом, чтобы она работала максимально оперативно.
  3. Стараться использовать только лимитные сделки.
  4. Использовать валютные пары с низким уровнем волатильности.

Помимо сказанного выше, для минимизации убытков лучше всего торговать на более высоких тайм-фреймах, так как при использовании временного периода М5 даже небольшое проскальзывание в один пипс будет оказывать негативное влияние на ваш доход.

Также ни в коем случае не ведите торгов в момент выхода важных новостей, так как из-за того, что в это время огромное число трейдеров создает сделки в одном направлении, может возникнуть серьезная проблема с ликвидностью, что станет причиной возникновения проскальзывания.

Надеюсь, сегодняшний урок поможет в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Помните, что нет необходимости вести борьбу с проскальзыванием, достаточно просто учитывать ее наличие при создании сделок.

Как бороться с проскальзыванием

В самом начале хочется сказать важную мысль. Бороться с проскальзыванием не нужно, но нужно с ним работать.

В первую очередь начнём с Технической части. Вам требуется хороший интернет. Помните, что проводное соединение, гораздо лучше и стабильнее, чем тот же Wi-Fi.

Когда начинаем работать в терминале, то стараемся отключать программы, которые используют сеть.

Если вы какой-то мега-скальпер, то для вас это наиболее актуально. Закрывайте различные программы типа торрентов, вайбера, скайпа, аськи и тому подобных. Нам требуется хорошее соединение, либо нахождение VPS-сервера поближе к вашему брокеру, если вы торгуете с помощью советников.

Если же вы не какой-то мега скальпер, то достаточно иметь хорошее и стабильное подключение к интернету.

Вторым пунктом работы с проскальзыванием стоит отметить Настройки в МТ4.

Когда вы нажимаете на окно нового ордера, в нём есть параметр — «Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены»:

Можно выбрать максимальное значение проскальзывания в пунктах, которое будет допускаться. По идее, если цена будет отличаться на большую величину чем установленна в данном параметре, то ордер не исполнится.

К сожалению, на практике это работает не всегда. Связанно это с техническими особенностями серверов брокеров и торговым терминалом Metatrader 4.

Вы должны понять, что данная настройка работает не всегда так, как мы этого хотим.

Аналогично, параметр проскальзывание (slippage) настраивается и в советниках.

Третий пункт — это Использование лимитных отложенных ордеров.

Как мы помним, есть несколько типов отложенных ордеров.

Это Buy stop/Sell stop и Buy limit/Sell limit. Вспомним, что отложенный ордер с окончанием Stop выставляется в расчете на пробой и активацию отложенного приказа, тогда как ордер с окончанием limit, выставляется с целью войти в рынок на откате по лучшей цене. Но существует принципиальная разница в исполнении Stop и limit ордеров.

Схема заработка миллиона:  Трендовые уровни – фундамент технического анализа

При выставленном ордере, допустим Sell stop, он активируется фактически только в момент, когда цена до него дойдёт.

Таким образом, ордера типа limit бронируют для нас определённую часть ликвидности, но при условии, что у вас тип счёта с выводом на межбанк.

Конечно, даже подобные ордера могут проскальзывать, но вероятность этого намного меньше, чем у рыночных и stop ордеров.

Четвёртый пункт — Торговля на высоких таймфреймах.

Если вы торгуете на таймфрейме М5, то проскальзывание в 1 пункт для вас заметно, но если же вы торгуете на дневных графиках, то проскальзывание в 5 пунктов какой-то большой погоды для вас не делает.

Поэтому можно с проблемой бороться, а можно просто исключить её и сделать несущественной, перейдя на более высокий таймфрейм.

Пятый пункт — Не торговать на новостях.

Я уже неоднократно упоминал, что проблема с ликвидностью возникает, как правило, на выходе различных новостей. Это и экономические данные, речи политиков и так далее.

Поэтому примерно за полчаса перед выходом новости и полчаса после её выхода мы стараемся не торговать. Так мы исключаем проблему с ликвидностью.

Шестой пункт — Сменить тип счёта/брокера.

Конечно, можно заменить своего брокера или изменить тип своего счёта, но если говорить честно, то это погоня за какой-то неосуществимой мечтой. И к тому же это обычно перекладывание ответственности за потери с себя любимого на брокера, исполнение, маркет-мейкеров, злодейку судьбу и так далее.

Поэтому к этому пункту стоит подходить со здравым умом и определенной долей скептицизма. Потому что если вы начнёте менять брокеров, типы счетов, то это может затянуться надолго и ни к чему, как правило, хорошему не приводит.

Седьмой пункт — Фильтр по волатильности.

Представим, что вы любите торговать активный рынок. Вы знаете, что среднее проскальзывание во время выхода новостей 10 пунктов. А средняя прибыль по таким сделкам у вас — 30 пунктов. Получается, что проскальзывание забирает у вас примерно 30% прибыли.

Допустим, вы торгуете часть новостей, но при этом знаете, что одни новости дают среднее движение в 30 пунктов, а другие дают среднее движение 60 пунктов.

Если вы будете брать сделки со средним движением в 60 пунктов, то проскальзывание будет съедать не 30%, а всего 17%.

Таким образом, используя новости только с высокой волатильностью, вы сможете снизить ущерб, наносимый вашей прибыли.

Аналогично, если вы знаете, что среднее проскальзывание при активном рынке, но без новостей 2 пункта. В этом случае можно торговать только в те дни, когда волатильность повышена, чтобы увеличить профит и уменьшить убытки, полученные от проскальзывания.

Советы, как убрать проскальзывание.

Открывайте торговый счёт типа ECN, или, в противном случае тип NDD, если для вас всё-таки важен минимальный размер спреда.

Также, обсудите с вашим брокером, а затем и выберите способ исполнения ордеров как Market Execution.

Следует обратить внимание и на выбор интернет-провайдера и на тот тарифный план, к которому будете подключаться. Скорость и качество поставляемого интернет соединения прямиком и полностью отражается на качестве вашей торговли

Старайтесь не допускать процесс открытия и закрытия торговых операций в момент (или при предвещании) важных макроэкономических новостей, а также в начале и в конце, какого либо периода. Например, в начале и в конце торговых сессий, суток или недели.

По возможности, старайтесь отдавать предпочтения отложенным лимитным ордерам. Это обусловлено тем, что как правило, при их выставлении, вы как бы «бронируете» ликвидность для своих заявок.* И здесь, надо бы напомнить, что «бронирование» осуществляется только на отложенный ордер «Limit», тогда как на ордер Buy Stop или Sell Stop, ликвидность не «бронируется». Эти ордера (бай стоп и сэлл стоп), по сути, являются «отложенными» маркет ордерами.

*Справедливо только для счетов с выводом на межбанковский рынок.

Также с «борьбой» проскальзывание, в МТ предусмотрена функция «Максимальное отклонение». На скриншоте ниже, указана инструкция, при которой вы сможете задать диапазон в пунктах. То есть, если цена не успеет выйти за его пределы, то ордер исполнится. Хоть и чуть по другой цене.

Так, предположим, что цена, импульсным движением, вышла за
границы диапазона, указанные вами. Если ваш контрагент, брокер или поставщик
ликвидности не успел получить от вас приказ, то ваша заявка не будет исполнена.
Поводом для этого может послужить как отсутствие ликвидности на данном активе и
в данный момент времени, так и высокая волатильность. Также, нельзя
игнорировать и плохое качество интернет соединение.

Идея в основе стратегии

Теперь переходим непосредственно к самой идее стратегии. Задумка автора состоит в сравнении движения основных валютных пар с USDJPY. Грубо говоря, когда движения мажоров будут совпадать, мы будем входить на их кроссе. Например, если GBPUSD и USDJPY растут, мы покупаем GBPJPY, как производную от этих двух пар.

Если вы попробуете сравнить графики GBPUSD и USDJPY, то увидите, что ходят они большую часть времени в разнобой и визуально явной зависимости не наблюдается

Поэтому, для нас важно поймать момент, когда между парами появляется сильная положительная корреляция. Когда это происходит, и GBPUSD показывает рост, растет и фунт

В свою очередь, если USDJPY растет, иена падает. Когда же одновременно растет ценность фунта и падает цена на иену, можно ожидать движение вверх по GBPJPY.

Посмотрите на график. Как видите, наиболее активный рост по GBPJPY наблюдается, когда оба мажора растут. Собственно, вот и принцип стратегии в двух словах: как только замечаем, что обе пары начинают расти – покупаем GBPJPY. То же самое для обратной ситуации, когда обе валютные пары падают – продаем GBPJPY.

Этот же принцип работает и с другими парами. Например, анализируя пары EURUSD и USDJPY, входить нужно по их кроссу – EURJPY. То же самое для австралийского доллара и кросса AUDJPY. Также, по системе вы можете торговать кросс CHFJPY, но я бы не советовал, так как франк в последнее в время является не самой стабильной валютой. Учитывая прямое котирование, правила для входа будут немного отличаться. Когда USDCHF падает и USDJPY растет – покупаем кросс, когда доллар франк растет, а доллар иена падает – продаем CHFJPY.

Логичный вопрос: как мы будем определять, когда цена растет, а когда нет? На самом деле, для этой задачи подойдет простейший фильтр на основе скользящей средней. Перед входом на продажу проверяем, чтобы цена по обеим валютам находилась ниже средней, а предыдущая свеча была медвежьего типа. Для покупки все наоборот. При желании, вы можете учитывать не одну предыдущую свечу, а две, три или даже больше (указывается в настройках советника).

Стоп-лосс рассчитываются на основе индикатора волатильности ATR. Также можно использовать трейлинг-стоп. Значение ATR в стратегии используется не напрямую, а нормализированное относительно таймфрейма. Рассмотрим расчет нормализованного значения ATR на примере.

Допустим, вы выбрали таймфрейм M30. Текущее значение ATR на D1 – 332 пункта, на M30 – 26 пунктов. Вместо того, чтобы использовать значение 26 пунктов, нормализованный ATR рассчитывается по следующей формуле:

332 / квадратный корень из (1440 / 30) = 47 пунктов

То есть, дневное значение ATR делится на квадратный корень от результата деления D1 на M30. Грубо говоря, данная формула делает ATR чуть больше, когда текущее значение слишком мало и наоборот, делает чуть меньше, когда ATR слишком высок.

Рассмотрим вариант с таймфреймом H4. Допустим, значение ATR на H4 равняется 102 пунктам, а на месячном графике 1070 пунктам. Соответственно, расчет будет таков:

1070 / квадратный корень из (43200 / 240) = 80 пунктов

Это же самое значение ATR мы будем использовать с мультипликатором (по желанию). Рассчитывать это вручную не придется, эту задачу берет на себя советник.

Стратегии прибыльной торговли на Форекс, запрещенные брокером

Если вышеприведенные способы заработка блокировались брокером по понятным и объяснимым причинам, то стратегии скальпинга и торговли на новостях запрещены множеством компаний несправедливо.

“Традиция” избавления от прибыльных трейдеров появилась тогда, когда прибыль многих дилинговых центров состояла из потерянных депозитов. Торги валютными парами проводились внутри компаний, за что они получили название «кухни», поэтому любой постоянный выигрыш трейдера воспринимался компанией как убыток.

В то время новизна темы Форекс приводила к большому притоку новых клиентов, среди которых реально зарабатывающими было несколько процентов трейдеров. Брокеру было проще избавиться от этих счетов, несмотря на риск репутационных потерь. Позже, с целью их минимизации, прибыльные стратегии были выявлены и запрещены в Клиентском Соглашении.

Торговля на новостях

Тест проводился во время одной из самых волатильных новостей – Nonfarm payrolls. К сожалению, ордер был установлен не совсем удачно и дважды исполнился на вершине бара. Первый ордер сработал от первых колебаний и закрылся по стопу.

Проведя примитивный расчет, можно выяснить, что на момент установки второго ордера (1200 мс до новости) спред равнялся как минимум 160 пунктам (пятый знак), а на момент исполнения (почти 3 секунды после новости) сузился до 110. Эта информация подтверждается статистикой myfxbook:

Пинг до брокера в этом случае составлял 50 мс, но вряд ли сокращение этого значения сильно бы повлияло на результат.

Но, по комментариям Дмитрия Раннева можно судить, что исполнение без проскальзываний не гарантируется даже на спокойном рынке:

«Это рынок, тут гарантий никаких быть не может.

Я неоднократно писал, что периодически могут быть (и бывают) и время исполнения, и проскальзывания больше обычного.

Основных варианта два:

1. Поставщик исполнял дольше обычного.

2. Поставщик отреджектил, пришлось слать заново другому поставщику, что занимает время.»

Ну и чтобы подвести итог сказанного ранее:

«Кто сказал, что это счет для новостников?

Открою вам секрет, для новостников ничего нет, кроме случайной временной удачи.

Это счет для тех, кто не хочет получить нежданное огромное проскальзывание.»

Схема заработка миллиона:  Бинарные опционы Жлобин

Другими словами, новостникам – проходить мимо.

Вместо заключения

Если подвести итог, то наименее подверженными проскальзыванию будут трейдеры, торгующие наиболее популярные валютные пары (“majors”) на таймфреймах от Н1 и выше, а также имеющие от 2-х установленных терминалов на разных устройствах и от 2-х “поставщиков интернета”.

При открытии счета имеет смысл обратить внимание на счета типа ECN, NDD и STP, где исполнение сделок наиболее быстрое. Этих рекомендаций вполне достаточно, чтобы свести влияние проскальзываний на вашу торговлю до минимума

До новых встреч, друзья.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Вот так, друзья, только таким способом, и никак иначе, зная
основные нюансы по возникновению проскальзывания, соблюдая вышеперечисленные
рекомендации и прибегая к методам сокращения размера проскальзывания, можно
максимизировать эффективность своей торговли.

На этом друзья, закончим наш материал, т.к. все основные характеристики по проскальзыванию мы разобрали. Только так, шаг за шагом, изучая все тонкости, аспекты и нюансы торговой финансовой индустрии, можно придти хоть какому-нибудь положительному результату. А если играть в карты онлайн и смотреть прикольчики на Ютюб, то боюсь на финансовых рынках, даже присутствие противопоказано. Всем пока и до встречи!

Проскальзывание ордеров на Форекс.

В сегодняшнем материале мы попытаемся рассеять страхи трейдеров относительно такого явления в торговом процессе, как проскальзывание ордеров и постараемся дать полноценный ответ на вопрос Что такое проскальзывание ордеров? .

Одной из неприятных ситуаций для трейдеров при торговле на Форекс является вход в сделку по цене, отличной на несколько пунктов от той, что задавалась при открытии ордера. К примеру, трейдер рассчитал, что для него будет выгодно войти в рынок по цене 1,0854 определенным объёмом лота:

Рис. 1. Текущая цена, по которой будет открыт ордер, если не будет проскальзывания.

Он дожидается достижения ценой необходимого уровня, отправляет приказ брокеру на покупку, и сделка открывается, но не по 1,0854, а по 1,0587. Именно этот процесс и называется проскальзывание ордеров, а упущенная прибыль в 3 пункта в некоторых случаях может быть ощутима. Например, для скальперов.

Что такое проскальзывание ордеров?

Проскальзывание ордеров (от английского Slippage ) – это разница между фактической ценой открытия ордера и той ценой, которая была на момент отправки брокеру торгового приказа на открытие сделки.

Именно такое явление принято называть Проскальзывание ордеров , и причин для его проявления несколько. Но ни в коем случае не стоит думать, что брокер специально использует возможности серверной части торгового терминала МетаТрейдер 4 и исполняет ордера трейдеров по лучшей для него цене.

Простыми словами, проскальзывание ордера — это разница между ценой, по которой трейдер отдавал приказ брокеру заключать сделку, и ценой, по которой ордер был открыт на самом деле. В описанном примере проскальзывание было отрицательным и составило 3 пункта. Проскальзывание бывает, как отрицательным, так и положительным – в этом случае ордер открывается по более выгодной цене. Это явление может наблюдаться не только для цен открытия, но и для стоп-лоссов и тейк-профитов, которые могут исполняться по отличной от заданной цены.

Проскальзывают как рыночные, так и отложенные ордера. Как это происходит, мы рассмотрим чуть ниже.

Понятие проскальзывание на Форекс не стоит путать с понятием реквот. Последнее означает, что на рынке нет той цены, по которой трейдер отправляет запрос на заключение сделки. При проскальзывании ордер исполняется, но по иной цене. Рассмотрим эти две ситуации на примере. Допустим, появляется сообщение о новых ценах. Трейдер кликает по соответствующей кнопке Buy или Sell в окне открытия ордера терминала МТ4, но в ответ появляется сообщение, что цены нет и брокер предлагает новую цену для открытия ордера. Это явление называется реквот. Если же в настройках установить значение допустимого проскальзывания, то реквоты могут и не появляться в процессе торговли.

На первый взгляд может показаться, что брокер специально организует проскальзывание, мешая трейдеру заработать больше. Но это не так. Подобное явление — признак того, что торговля действительно реальна и выводится на межбанк. Вывод сделок на межбанк зависит от типа счета (характерно для ECN счетов). Но проскальзывание может появляться и на NDD, STP, реже на счетах Standart. Бояться проскальзывания не стоит, с ним необходимо научиться работать.

Как появляется проскальзывание ордеров?

Проскальзывание ордеров на Форекс является результатом рыночного исполнения сделок, которое подразумевает очередь из заявок клиентов на исполнение операций по покупке и продаже финансового инструмента. Эту очередь заявок можно рассмотреть в виде, так называемого, «стакана цен». Представим этот стакан наглядно:

Рис. 2. Пример стакана цен на рынке Форекс.

Допустим, трейдер собирается совершить сделку на покупку. В это время на рынке присутствует предложение из 100 лотов по цене 1.0853, 50 лотов по цене 1.0854 и так далее. Трейдера интересует цена 1.0853, по ней он отдает приказ брокеру на покупку. Но на рынке присутствуют и другие участники, которые хотят купить по этой же цене, и они быстро раскупают эти 100 лотов. При большом спросе на цену нам может не остаться ни лота, и тогда брокер предлагает следующую цену: 1.0854. Трейдер уже сам решает, подходит ли она ему, и заключает (либо не заключает) сделку. Если же счёт с рыночным исполнением, то брокер автоматически заключит сделку по новой цене. Но если и по новой цене не останется лотов (пока трейдер думает), то ему вновь будет представлено новое предложение со следующей ценой.

Причины проскальзывания ордеров.

Первой причиной проскальзывания ордеров можно назвать ликвидность, точнее её недостаточный размер для удовлетворения требований клиента. Если размер ордера больше, чем объём доступной ликвидности по заданной трейдером цене, то приказ будет делиться и направляться разным поставщикам ликвидности. Клиент при этом получит средневзвешенную цену, которая может быть, как хуже, так и выгоднее заданной. В этом случае ордер проскальзывает частично.

В случае отказа поставщиком в исполнении заявки может произойти задержка, причина которой — отсылка приказа другому поставщику. За это время рыночное предложение для желаемой цены может измениться, и при новой цене брокер откажет трейдеру в исполнении его приказа.

Наиболее часто проблемы с ликвидностью происходят во время выхода новостей. Крупные поставщики ликвидности покидают рынок во избежание нежелательных потерь в случае резких изменений цены. По этой же причине брокер расширяет спреды. А у трейдеров, которые остаются на рынке и желают торговать на новостях, начинаются проблемы, связанные с проскальзыванием ордеров и широкими спредами. С проблемами, связанными с недостатком ликвидности, чаще остальных сталкиваются трейдеры, торгующими экзотическими валютными парами. А при резких скачках торгового инструмента (типичный пример — российский рубль) брокеры и вовсе отключают возможность торговли с ним.

ещё одна причина проскальзывания на Форекс — технические проблемы. Проявляться они могут как в виде сетевых задержек между торговым терминалом и серверной частью МетаТрейдер 4, брокером и поставщиками ликвидности, вызвать проблемы может даже «слабый интернет».

Как бороться с проскальзыванием ордеров?

А бороться с проскальзыванием ордеров совсем и не нужно — нужно «научиться с этим жить и работать». Но все же свести к минимуму проблему проскальзывания можно. В первую очередь — обеспечить хорошую, стабильную связь своего клиентского терминала с северной частью МТ4 брокера. Зависит она от скорости интернета и загруженности ПК программами, использующими при работе сеть. Наиболее актуально такое решение для скальперов, которым загруженный компьютер может испортить весь торговый процесс. Поэтому не стоит через uTorrent ставить файлы на закачку – и при этом торговать в это же время.

Во-вторых, в настройках торговой платформы при открытии нового ордера необходимо задать значение (установить галочку в чекбоксе) для параметра Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены :

Рис. 3. Установка максимального отклонения для избегания проскальзывания.

В выпадающем списке задается максимально допустимое отклонение цены в пунктах. Если цена, повторно предлагаемая брокером, будет больше этого значения, то ордер не должен открыться. Хотя бывает, что даже эти меры не спасают от проскальзывания ордеров и брокер исполняет приказ по иной цене. Связано это с особенностью работы серверов компании и самого терминала. Такой момент так же следует учитывать. Для советников же допустимое проскальзывание задается в настройках, например, параметром Slippage .

Третья причина — использование отложенных ордеров. На сайте AvtoForex.ru мы рассматривали особенности и отличия лимитных и стоповых отложенных ордеров. Так, ордера Stop будут активированы по факту именно тогда, когда цена до них дойдет. И именно в тот момент будет отдаваться приказ брокеру:

Рис. 4. Цена, при достижении которой будет отдан приказ брокеру на открытие сделки.

Ордера Limit же отправляются на рынок в момент их установки, для них бронируется необходимый объём ликвидности и остаётся только дождаться, чтобы цена дошла до указанного уровня, и сделка произойдет по той цене, что была задана трейдером:

Рис. 5. Бронирование указанной цены при помощи установки лимитного ордера.

Бронирование происходит только в том случае, если используемый тип счета выводится на межбанк. Вероятность проскальзывания для лимитных ордеров минимальная по сравнению со стоповыми.

Величина влияния проскальзывания зависит и от тайм-фрейма. Чем тайм-фрейм выше, тем меньше влияние данного явления на прибыльность торговли. Для трейдеров, торгующих на коротких временных интервалах, особенно для скальперов, проскальзывание в 1-5 пунктов очень заметно.

Схема заработка миллиона:  Вероятно создание новой валюты, которая может быть использована и для торговли бинарными опционами

Как было уже упомянуто выше, выход важных новостей может вызвать проблемы с ликвидностью. Поэтому, чтобы исключить влияние данного фактора на торговлю, за пол часа до выхода новости, и пол часа после, лучше вообще прекратить торговлю.

Частично решить проблему проскальзывания ордеров поможет смена типа счета или даже брокера, главное, чтобы данная замена была оправданной. И уж конечно проскальзывание в десятки (а то и в сотни!) пунктов на спокойном рынке явно указывает на то, что брокер вас обманывает! От такого брокера нужно бежать немедленно!

И ещё одна возможность минимизировать риски возникновения проскальзывания ордеров — это использование фильтра по волатильности. Если трейдер является любителем торговли во время активного рынка, и знает, что для брокера в такие моменты характерно проскальзывание до 10 пунктов, то при прогнозируемой прибыли по одной сделки в 30 пунктов он может потерять около 30% прибыли.

Для более волатильных новостей возможная прибыль с одной сделки может составить не 30, а 60 пунктов, при 10 пунктах проскальзывания трейдер потеряет уже не 30, а 17% прибыли. Вывод — любителям торговли на новостях стоит обращать внимание на те, которые «провоцируют» более активное движение.

Заключение.

Подводя итог полученным знаниям по проскальзыванию ордеров, в заключение хочется обратить внимание на такие моменты:

  • — проскальзывание ордеров на Форекс — это не плохо. Это нормально, это признак реальной рыночной торговли;
  • — не стоит бороться с этим явлением, следует понимать причины его проявления и когда оно «может съесть» наибольшую часть прибыли;
  • — обеспечение высокой скорости интернета — залог быстрого обмена информацией между терминалом и сервером брокера;
  • — по возможности следует избегать торговли на новостях , либо торговать на наиболее волатильных новостях, дающих больше прибыли;
  • — следует понимать, что на центовых счетах проскальзывание ордеров всегда будет выше, чем на долларовых.

Причины проскальзывания ордера и как с этим бороться

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила поговорить про проскальзывание цены на Форекс и как с ним бороться.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Допустим на рынке господствует восходящая тенденция, трейдер заключает сделку на приобретение валюты по цене 1,1315, а он создается по цене 1,1318. Каждый трейдер хотя бы раз за свой опыт торговли оказывался в аналогичной ситуации. Что же это такое и из-за чего это происходит? Подобное явление принято называть проскальзыванием или slippage.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Что такое проскальзывание Форекс

В нашем примере проскальзывание равняется 3 пунктам. Чем же объясняется появление проскальзывания? Изменение цены во время открытия ордера наблюдается потому, что в момент заключения сделки на рынке должен быть покупатель или продавец, в зависимости от типа ордера. В ситуации, когда покупателя/продавца нет, сделка заключается по ближайшему ценовому уровню.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

На проскальзывание ордера, в первую очередь, должны обращать внимание трейдеры, которые предпочитают скальпинг. Любители краткосрочной торговли должны уделять этому фактору такое же внимание, как и спреду, свопу и комиссии брокера.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

На размер проскальзывания влияют следующие факторы:

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

  • Оперативность обработки брокером заявки.
  • Какой тип счета используется.
  • Технология обработки заявки.

Проскальзывание цены, можно наблюдать в момент создания и закрытии ордера по рыночной цене или если трейдер применяет отложенные ордера.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Какие факторы влияют на проскальзывание цены

На факторах, оказывающих влияние на проскальзывание, следует остановиться подробнее.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  1. Волатильность – это показатель, отображающий оперативность колебания стоимости валютной пары. Волатильность зависит от таких факторов, как:
  • Общая экономическая обстановка, которая зависит от фундаментальных факторов.
  • Активность трейдеров, которая, как правило, наблюдается во время активности определенных торговых сессий. Самая высокая активность наблюдается во время лондонской торговой сессии. Торги в Америке тоже играют важную роль, особенно во время выхода важной новости.
  • Озвучивание серьезной новости. Активность оперативно растет в случае, если вышедшая новость не подтвердила прогноза. Экономический календарь Форекс поможет вам отслеживать выход важных новостей.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  1. Тип торгового счета. Почти все брокеры предоставляют трейдерам различные типы торговых счетов, которые обладают своими отличительными особенностями. Счета типа Standard или Classic обычно применяются начинающими трейдерами. Подобные счета не требуют крупного депозита, но они отличаются средней скоростью исполнения ордера, что, как вы должны понимать, характеризуется большим проскальзыванием. ECN-счета отличаются более высокой скоростью исполнения, но для их открытия вам понадобится более крупная денежная сумма. HDD или STP-счета отличаются самой высокой скоростью исполнения и скромной комиссией, но они также требуют наличия крупного капитала.
  1. Тип исполнения приказа. При открытии позиции вы можете выбрать тип исполнения. Instant Execution значит, что сделка будет создана по цене приказа. При создании такого типа ордера проскальзывание полностью отсутствует. Но при таком исполнении сделка может не открыться, а трейдер получит предложение открыть ордер по другой цене, называется это «реквот». Market Execution значит, что позиция будет создана в любом случае, возможно даже по другой цене.

Несмотря на то, что проскальзывание на первый взгляд является отрицательным явлением, оно обладает и положительными сторонами.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Если при создании сделок вы сталкиваетесь с проскальзыванием, это является важным признаком того, что вы действительно ведете торги на межбанковской бирже.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Присутствие проскальзывания является характерным для ECN-счетов, при использовании которых создаваемые вами позиции выводятся на межбанковский рынок. Таким образом вы получаете возможность торговать с другими участниками рынка, а не против компании-брокера.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Несмотря на все сказанное выше, отсутствие проскальзывания также не является плохим признаком.

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

Как избавиться от проскальзывания цены

Далее нужно упомянуть о том, как можно защитить себя от проскальзывания. Средства защиты, в первую очередь, следует подбирать в соответствии с вашим торговым стилем. Если вы ведете среднесрочную и долгосрочную торговли, то проскальзывание не принесет вам каких-либо неудобств. А вот если вы любите скальпинг, то стоит разработать эффективные меры, которые помогут вам уменьшить потери из-за проскальзывания.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Для скальперов огромное значение имеет выбор торгового счета. Лучше всего использовать те счета, которые обещают высокую скорость исполнения заявок. Помните, что далеко не всегда заявленная скорость совпадает с действительной. Лично я предпочитаю открывать счета у проверенных брокеров, таких как Альпари и FxOpen.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Скальперам нужно определить время, когда рынок является наиболее активным, и отказаться от торгов в этот период. Такой совет не пригодится тем трейдерам, которые используют стратегии, предназначенные для торговли во время высокой волатильности.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Чтобы избежать высоких размеров проскальзывания, старайтесь не торговать во время выхода важных экономических новостей. Скальперам желательно закрыть все свои ордера за полчаса до появления важного новостного сообщений и продолжить торговлю спустя несколько часов после его публикации.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Выбирая вид торгового счета, трейдерам, применяющим внутридневные стратегии, лучше всего обратить внимание на типы счетов STR, HDD и ECN. Такие счета есть у большинства компаний-брокеров, представленных на отечественном рынке, они в состоянии обеспечить высокую скорость исполнения ордеров, что, в свою очередь, позволяет избежать проскальзывания.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Оптимальным выбором для скальперов являются STR-счета, так как они дают возможность заключать сделки с максимальной оперативность, а отсутствие посредников как положительно сказывается на скорости обработки сделок, так и делает ведение торгов более безопасным, потому, что у недобросовестных компаний-брокеров отсутствует возможность замедлять исполнение позиций.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Оптимальным типом исполнения является Instant Execution. При этом, рекомендуется помнить, что этот тип исполнения при ведении внутридневной торговли на рынке с высокой волатильностью может стать причиной возникновения массовых реквот. По этой причине выбирать тип исполнения рекомендуется в зависимости от используемой торговой стратегии.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Еще одним проверенным методом снижения вероятности возникновения убытков, вызванных проскальзыванием, является применение отложенных позиций вместо рыночных. При этом, важно помнить, что не имеют проскальзывания лишь лимит ордера. Это случается из-за того, что лимитные ордера имеют определенное значение ценового уровня, что позволяет компании-брокеру заранее подготовиться к его исполнению.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Полностью избавиться от проскальзывания при создании позиций на валютном рынке у вас не получится. Описанные методы ведения борьбы с возникновением проскальзывания следует использовать так, чтобы они не оказывали негативного влияния на используемую вами торговую стратегию.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Также следует помнить, что столкнуться с проскальзыванием вы можете из-за разнообразных технических проблем. К подобным проблемам относятся задержки между сервером компании-брокера и вашей торговой платформой, а также слабая скорость интернета.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Такие проблемы решаются очень легко, вам достаточно просто сменить интернет провайдера, а также выбрать компанию-брокера, которая предоставляет своим клиентам более качественные услуги.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что для того, чтобы минимизировать влияние проскальзывания на результаты внутридневных торгов, необходимо выполнить следующие пункты:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

  1. Обеспечить хорошее интернет соединение.
  2. Настроить торговую платформу таким образом, чтобы она работала максимально оперативно.
  3. Стараться использовать только лимитные сделки.
  4. Использовать валютные пары с низким уровнем волатильности.

Помимо сказанного выше, для минимизации убытков лучше всего торговать на более высоких тайм-фреймах, так как при использовании временного периода М5 даже небольшое проскальзывание в один пипс будет оказывать негативное влияние на ваш доход.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Также ни в коем случае не ведите торгов в момент выхода важных новостей, так как из-за того, что в это время огромное число трейдеров создает сделки в одном направлении, может возникнуть серьезная проблема с ликвидностью, что станет причиной возникновения проскальзывания.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —> p, blockquote 29,0,0,0,1 —>

Надеюсь, сегодняшний урок поможет в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Помните, что нет необходимости вести борьбу с проскальзыванием, достаточно просто учитывать ее наличие при создании сделок.

Получить бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
С бинарными опционами к первому миллиону!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: