Торговые идеи Билла Вильямса

Топ брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Торговый Хаос: Стратегия Profitunity

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о классической стратегии Profitunity из книги Билла Уильямса (Bill Williams) «Торговый Хаос». Данная стратегия имеет противоречивые отзывы, кто-то торгует по ней 8 лет, а кто-то сливает (хотя, как мы знаем, тролли на всем сливают). Почему данная система стала такой известной? Сохраняет ли она актуальность по сей день? Каковы ее слабые и сильные стороны ? Обо всем об этом, а также краткое содержание книги, в нашем сегодняшнем обзоре.

Характеристики стратегии Profitunity

Платформа: Любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: Любой (рекомендуется D1)
Время торговли: Круглосуточно
Рекомендуемые Брокеры: Alpari, Roboforex

Билл Уильямс

Билл Вильямс, автор данной стратегии, родился в 1928 году, а торговать начал в 59-ом. Он тогда работал преподавателем в бизнес-школе во Флориде, а идеи для сделок брал у профессора кафедры бухгалтерского учета, по сути, полностью копируя его действия на собственном счету. Проторговав так без малого 21 год, бывший преподаватель решил заняться профессиональным трейдингом. Но, к сожалению, самостоятельная торговля не принесла положительного результата. Только проиграв кучу денег торгуя по чужим информационным билютеням (сигналам), Билл начал самостоятельно исследовать рынок, в результате чего пришел к стратегии Profitunity, которую мы разберем ниже.

Рынок – сумма мнений

Рынок, по словам Билла Вильямса, на самом деле, очень прост. По сути, рынок – это сумма мнений всех инвесторов. Трейдеры торгуют на разных таймфреймах, используют разные цели: кому-то важно получить прибыль, а кто-то просто хеджирует риски. В случае с форекс, это может быть простая нужда в валюте. И все эти игроки видят разную картину рынка, что и формирует отдельные движения, тренды и т.д.

Если убрать с графика отображение таймфрейма, вы вряд ли угадаете, к какому временному периоду принадлежит данный график. Наше восприятие действительности очень относительно и зависит от того, какую точку зрения мы в данный момент используем. Один из выводов автора гласит: все тренды на рынке меняют направление в сопровождении более высокого фрактального числа, чем бары ведущие к изменению тренда. Другими словами, это говорит о том, что все таймфреймы на рынке связаны – вначале изменяется тренд на низшем таймфрейме, а затем на более высоком.

Принципы энергии рынка

1. Энергия рынка всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Можно привести сравнение с рекой, которая прокладывает путь через естественные препятствия.

2. Обычно, этот путь определяется невидимой глазу структурой. Точно так же, как поведение реки зависит от базовой структуры русла. На формирование пути влияет ваше собственное видение рынка.

3. Базовая структура поддается изменению. Иногда создается впечатление, будто большинство трейдеров пытаются вычерпать ведрами всю воду из реки, чтобы только изменить вектор ее движения. Многие просто забывают, что можно с легкостью изменить направление течения, переставив камень у истока реки. То есть, наши взгляды на рынок всегда можно переосмыслить.

Так как рынок является порождением множества умов, понимание того, что приводит к изменению цены дает существенное преимущество в торговле. Поэтому, Священный Грааль состоит в том, чтобы желать того, чего желает рынок .

Типы людей

* Трейдеры – лучше всего себя ощущают в роли Колумба (завоеватели). Имеют склонность к независимому мышлению и действиям против общепринятого мнения. Обычно смелые лидеры, которые привлекают других инвесторов.

Список русских бирж с бинарными опционами:

* Инвесторы – комфортно чувствуют себя, следуя по пятам трейдеров. Успех инвесторов обычно зависит от успеха лидера – трейдера.

* Накопители – люди, которые боятся брать на себя лишний риск и обязательства, поэтому вкладывают деньги в депозиты и пенсионные планы (распространенная схема в США). Такие люди не будут изменять текущего положения вещей, даже несмотря на неудовлетворительный результат.

Лестница к прибыли

  1. Уровень – трейдер-новичок. Его цель — взять деньги, одновременно приобретая новый опыт. Во время этого этапа происходит обучение основам: как размещать сделку, как правильно рассчитать маржу и так далее.
  2. Уровень – продвинутый новичок. Цель – делать деньги постепенно, используя небольшой счет.
  3. Уровень – сведующий трейдер. Цель – максимизировать общую рентабельность инвестиций. Трейдер уже умеет чувствовать «такт» рынка и определять, какая стратегия является наиболее подходящей для текущего состояния.
  4. Уровень – бывалый трейдер. Целью является торговля в согласии с собственными системами убеждений. Стабильность выходит на первый план, а выигрыш становиться основной задачей.
  5. Уровень – трейдер-эксперт. Цель трейдера-эксперта – торговать, используя состояние ума. На этом этапе происходит полное понимание себя и рынка. Больше не существует понятия случайности, а любой хаос имеет определенный порядок.

Правила стратегии

Для торговой системы подойдет любая торговая платформа, поскольку индикаторы Билла Вильямса уже давно стали стандартом и есть в любом терминале. Применять стратегию можно на любом таймфрейме, но автор стратегии рекомендует именно дневной график.

Система Profitunity состоит из индикаторов: Аллигатор, Awesome Oscillator (AO) и Фракталы. Также используется паттерн «Бар Бычьего/Медвежьего разворота». Различают 3 сигнала на вход, каждый из которых Билл Уильямс называет «мудрецом».

Входить, можно используя любой из 3 типов сигналов, однако наиболее весомыми являются сигналы по бару бычьего/медвежьего разворота и по осциллятору АO. Сигналы для входа по фракталам целесообразнее использовать только для доливок к позиции.

Схема заработка миллиона:  Бинарные опционы Барановичи

Аллигатор

По сути, аллигатор представляет собой 3 МА (скользящие средние).

  • Синяя линия – 13-тибарная MA, с 8-мибарным сдвигом. По сути, отображает то, где бы находилась цена при отсутствии хаоса. Величина диапазона между челюстями и реальной ценой говорит об интерпретации игроками этой новых входных данных.
  • Красная линия – 8-мибарная МА, с 5-тибарным сдвигом. Эта линия также отображает равновесие, но для меньшего таймфрейма. Таймфрейм этот равен приблизительно пятой части от временного периода графика. То есть, если вы торгуете на дневном графике, линия будет примерно отображать ситуацию на четырехчасовом графике.
  • Зеленая линия – 5-тибарная МА, с 3-х барным сдвигом в будущее. Опять же, зеленая линия соответствует примерно одной пятой временной структуры зубов (красная линия). То есть, наиболее близка к периоду H1 или M30.

Вместе, все три линии – челюсти, зубы и губы образуют пасть аллигатора.

Аллигатор – расширенный индикатор тренда. Очевидно, чтобы сдвинуть синюю линию нужно больше информации, чем для того, чтобы сдвинуть красную или зеленую. В системе используются настройки индикатора по умолчанию.

Первый мудрец — бар бычьего/медвежьего разворота

Следующая часть системы – бар бычьего или медвежьего разворота. Это первый сигнал для входа в сделку. Сегодня, чтобы достичь успеха на рынке не достаточно просто «купить и держать», цитируя книгу, нужно также учитывать краткосрочные желания рынка. Поэтому, мы будем искать самую раннюю индикацию разворота тенденции.

Бар бычьего разворота показывает более низкий минимум относительно предыдущего бара и закрывается выше своей середины. Это говорит о том, что в начале формирования бара силы были на стороне медведей, но затем власть перешла к быкам.

В противоположность бычьему бару, также существует бар медвежьего разворота. Данный бар показывает новый максимум и закрывается в своей нижней половине. То есть, вначале правили быки, но под конец медведи одержали победу.

Бар как бычьего так и медвежьего разворота должен находится на существенном расстоянии от линий Аллигатора. Также, угол образуемый ценой должен быть больше угла, образуемого пастью аллигатора. Мы входим на продажу чуть ниже минимума бара медвежьего разворота, а стоп устанавливаем чуть выше его максимума.

То же самое, только наоборот, справедливо для бычьего рынка. Входим на покупку чуть выше максимума медвежьего разворота, стоп ставим на некотором расстоянии ниже минимума.

Второй мудрец — Awesome Oscillator

Следующий этап системы – осциллятор AO. Индикатор замеряет импульс за последние 5 баров и сравнивает это значение с последними 34 барами. То есть, индикатор отображает текущую силу импульса.

Сигналом для доливки к открытой позиции служат три последовательных бара одного цвета гистограммы AO. На закрытии третьего бара выставляем отложенный ордер чуть ниже минимума свечи и стоп-лосс ставим по аналогии с первым сигналом по системе – около максимума той же свечи.

В книге «Торговый Хаос» автор советует пользоваться данным сигналом как дополнительным, то есть для доливки. Тем не менее, если разворотный бар отсутствовал, мы вполне можем войти в сделку по индикатору AO, но меньшим размером лота.

Третий мудрец — Фракталы

Для третьего сигнала в классической стратегии используются фракталы. В идеале, восходящий фрактал – это, как минимум, пять следующих друг за другом свечей, где наибольший хай с двух сторон сопровождается двумя более низкими хаями. То же самое справедливо для нисходящего фрактала, где наименьший лоу сопровождается четырьмя барами с более высоким значением лоу. В случае восходящих фракталов нас интересуют только максимумы баров, в случае нисходящих – только минимумы. Фрактал не обязательно должен состоять из 5 свечей, формы могут быть довольно разные:

Следующий отложенный ордер мы выставляем уже на противоположной стороне от «пасти» аллигатора. При появлении фрактала устанавливаем отложенный ордер на покупку. Важно, чтобы на момент исполнения, ордер находился за красной линией аллигатора. Если фрактал срабатывает, также входим на последующих фракталах, пока у нас не наберется в сумме 5 ордеров. Стоп-лосс ставим у лоу бара фрактальной свечи, либо на максимуме последних 3-5 свечей. Фрактал также может являться первым сигналом по системе, в том случае, если отсутствовали сигналы по разворотному бару и индикатору AO. Если это первый сигнал, входим минимальным лотом.

Когда мудрецы собираются вместе

Теперь, когда мы понимаем, что из себя представляют сигналы всех трех мудрецов, пришло время собрать их всех вместе:

  1. Сигнал первого мудреца формируется на достаточно большом расстоянии от аллигатора. Ожидаем появление бара бычьего либо медвежьего разворота. Цель первого сигнала – войти в рынок по самой выгодной цене с минимальным уровнем потерь. Тут стоит обратить особое внимание на наличие более крутого наклона цены относительно линий аллигатора (хорошей ангуляции), особенно в отношении синей линии – челюстей;
  2. После входа в рынок ищем подходящее место для доливки. Если рынок продолжает двигаться в нашем направлении, начинаем подсчет баров на гистограмме AO. После появления трех последовательных баров одного цвета (зеленый для бай, красный для селл), доливаемся к основной позиции в соответствии с системой ММ;
  3. После срабатывания второго сигнала начинаем искать точку для третьего входа, то есть ждем условия для формирования фрактала – двух баров с более низкими максимумами или более высокими минимумами. Цель третьего мудреца состоит в простом следовании тренду, пока тот идет в нашем направлении. При появлении фрактала ставим стоп-ордер сразу за экстремумом и стоп-лосс на самом низком минимуме или самом высоком максимуме за последние 3 или 5 баров;
  4. Продолжаем следить за поступлением новых сигналов, пока размер позиции не достигнет своего максимума в соответствии с ММ (по книге — в сумме 5 ордеров);
  5. Если позиция не закрылась по стопу, выходим при появлении противоположного сигнала (либо переворачиваем позицию).
Схема заработка миллиона:  Заработок на копирайтинге и рерайтинге — что это

Выход из позиции

Выходить из позиции нужно при появлении противоположного сигнала. То есть, ждем появления разворотного бара или трех последовательных баров одного цвета на гистограмме AO.

Также, перемещаем стоп-лосс вслед за ценой, за максимум/минимум последних 3-5 свечей.

Мани Менеджмент и Обратная пирамида

Для расчета размера позиций Билл Вильямс рекомендует следующий подход, напоминающий обратную пирамиду:

  1. Ордер – лот X
  2. Ордер – 5X
  3. Ордер – 4X
  4. Ордер – 3X
  5. Ордер – 2X

Размер позиций желательно устанавливать не более 0.5% от депозита для 1X. Для расчета размера лота вы можете воспользоваться калькулятором лота.

Примеры

Рассмотрим пример на GBPUSD, период H4. Как положено, при появлении бара бычьего разворота устанавливаем отложенный ордер на покупку чуть выше его максимума. Как видно на приведенном графике, сигналы под номерами 1 и 2 оказались ложными и ордера были закрыты по стопу.

После открытия позиции ждем появления трех баров зеленого цвета по AO и устанавливаем отложенный ордер на покупку чуть выше максимума текущей свечи. После того, как тренд развернулся, доливаемся при пробитии фракталов, пока не наберем в сумме 5 ордеров.

При появлении бара медвежьего разворота, закрываем позицию на бай и сразу же открываем ордер на селл у минимума разворотного бара. Как видим, несмотря на то, что в позицию удалось войти только с третей попытки, прибыль от захваченного движения покрыла убытки двух предыдущих сделок.

Далее, с помощью ордеров Sell Stop, доливаемся при появлении сигнала по AO и при пробое минимума фрактала. Выходим так же – при появлении обратного сигнала (в этом случае, бар бычьего разворота).

Вывод

Не смотря на то, что изначально стратегия заключалась в следовании тренду, впоследствии входы стали гораздо более ранними, буквально на первых признаках разворота. По словам автора, эти изменения связаны с тем, что рынки сегодня стали гораздо более подвижны, а значит требуют более агрессивного подхода.

В то же время, одним из главных преимуществ стратегии является то, что даже поймав подряд несколько стопов, убыток с лихвой покроется гораздо большим профитом от трендового движения.

Единственная слабость системы, по моему личному мнению, это ее вход. Но, в этом случае, может помочь применение дополнительных фильтров. Также, при входе не забывайте учитывать уровни поддержки и сопротивления – глупо входить прямо в направлении уровня. По сути, рынки являются биржей эмоциональной энергии, а энергия принимает окончательную форму в виде денег. Поэтому, главенствующую роль все же занимает психология, а система и технический/фундаментальный анализ уходят на второй план.

«Торговый хаос» 1 и 2 Билла Вильямса

Описание книг Билла Вильямса Торговый хаос и Торговый хаос 2. Содержание и основные тезисы. Информация об авторах.

«Торговый хаос» и «Торговый хаос II» – две легендарные книги популярного и успешного финансиста Билла Вильямса, одна из которых написана в соавторстве с его дочкой Джастин Грегори-Вильямс.

Описание книги «Торговый хаос»

Используя необычные подходы в торговле, применяя собственную теорию хаоса вкупе с фрактальной геометрией, Билл Вильямс проникает в самую суть валютного рынка. Он определяет и классифицирует стадии эволюции от новичка до настоящего профессионала, дает все необходимые знания и учит развивать практические навыки. Автор знакомит читателя с системой манименеджмента, которая помогает извлечь максимальную прибыль из потенциально успешных ситуаций на рынке. Также автор затрагивает индивидуальную психологию трейдера, рассматривая основные проблемы, которые возникают во время работы.

Книга «Торговый хаос» освещает вопросы выгоды, которую получает трейдер при торговле и инвестировании. Также в книге рассматриваются инструменты для использования методики теории хаоса, даются определения таким понятиям, как «волновая теория Эллиота», «индекс облегчения рынка», «фрактальный старт».

Билл Вильямс уверен: за десять секунд изучения графика можно получить желаемый доход, при этом не нужно тратить долгое время на фундаментальный и технический анализ.

После знакомства с “Торговым хаосом”, читатель поймет, что многие традиционные методы изучения рынка устарели и их можно отсеять в своей работе.

В своей легендарной книге, ставшей бестселлером, автор пишет так: «Теория хаоса – это новый взгляд на рынок. Она позволяет нам увидеть основную структуру, которая управляет поведением рынка. При этом также устраняется двусмысленность, вытекающая из прогнозов теории волн Эллиота».

Скачать книгу «Торговый хаос»

  1. Купить и скачать книгу «Торговый хаос» Билла Вильямса в форматах fb2, epub, pdf, mobi можно на сайте Litres.ru.
  2. Купить электронную версию книги в формате epub можно на сайте издательства Альпина Паблишер.
  3. Бесплатно скачать книгу «Торговый хаос» в форматах fb2, doc можно на сайте litmir. Также здесь можно бесплатно читать онлайн издание Билла Вильямса.

Пять важных правил торговли по Биллу Вильямсу

Каждому трейдеру необходимо очистить ум и изгнать устаревшие идеи, которые касаются торговли. В этом помогут Пять Терминаторов Священных Коров – так эти правила называет автор книг «Торговый хаос» 1 и 2 Билл Вильямс.

  1. Не прислушивайтесь к популярным экспертам. Те люди, которые пишут о финансах, знают о рынке не больше вашего. Если вы действительно разбираетесь в торговле, вы зарабатываете огромные деньги и не пишите о рынках. Журналистам платят за слова, а не за правду.
  2. Нет такого явления, как бычий/медвежий консенсус. О таком консенсусе говорят на телевидении и в СМИ, но это не может быт правдой. Рынок прекрасно справляется со своей работой, его основная задача – сделать так, чтоб не допустить бычьего или медвежьего уклона.
  3. Нет никакой перекупленности или перепроданности. Рынок уничтожает любую подобную ситуацию за секунды до того, как трейдер сможет заметить ее на своем экране.
  4. Многие предложения по управлению капиталом неэффективны. Необходимо прочувствовать движение рынка и найти свою стратегию в соответствии с ним. Все остальное находится далеко от фактического поведения рынка.
  5. Популярные формулы успешной торговли недействительны. Что говорит рынок? «Покупайте дешево, продавайте дорого, торгуйте в направлении тренда». Это неверный подход. Вы находитесь на пути тренда, покупая дешево и продавая дорого, но никак не идете попутно ему.
Схема заработка миллиона:  Плюсы бинарных опционов

Описание книги «Торговый хаос 2»

Время не стоит на месте, рынок меняется, поэтому через десять лет после выпуска первой части Билл Вильямс выпустил следующую. «Торговый хаос 2» – это продолжение рассказа о теории хаоса, о которой читатель узнал в первой части. Автор повторяет все важные моменты и формулирует выводы на их основе, вносит дополнения и обновляет методики торговли. Иными словами, Вильямс по-новому использует задействованные в первой части инструменты, но и вводит новые. Как говорит сам автор, у каждого трейдера есть выбор – применять стандартные методики или расширить границы благодаря хаотическим техническим приемам.

Прочитав книгу «Торговый хаос II», трейдер сможет прогнозировать бычий и медвежий тренды на рынке. Также читатель познакомится с новейшими интересными исследованиями по физике и психологии, которые используются на абсолютно любом рынке – фондовом, фьючерсном, валютном, рынке облигаций, индексов. Трейдер научится использовать свои навыки торговли на высшем уровне, стабильно зарабатывая на выбранном рынке. В издании приведены практические примеры и истории торговли, которые помогают понять и структурировать теоретическую информацию.

Автор обращается к своему читателю во втором издании книги: «Теперь, поскольку рынки изменились, и мы провели новые исследования, мы ощущаем необходимость обновить материал и поделиться нашими наиболее прибыльными методами. Старые методы по-прежнему работают и остаются прибыльными, но не настолько прибыльными, как то, что мы используем сейчас».

Скачать книгу «Торговый хаос» II

  1. Скачать книгу «Торговый хаос 2» бесплатно в формате pdf можно на сайте litmir. Книга предоставляется только для ознакомления.
  2. Бесплатно скачать книгу Билла Вильямса в формате pdf можно на сайте онлайн-библиотеки readli.
  3. Бесплатно читать книгу онлайн «Торговый хаос 2» Билла Вильмса и Джастин Грегори-Вильямс можно на сайте книжного архива itexts.
  4. Читать онлайн или сохранить в PDF книгу можно в архиве на Яндексе.

Об авторах – Билл Вильямс и Джастин Грегори-Вильямс

Билл Вильямс (Bill M. Williams) родился в 1932 году в Америке (некоторые библиографы указывают годом рождения 1928 год). Впервые узнал о фондовом рынке от торгующего одногруппника. Окончив ВУЗ, Вильямс начал активно торговать, но успеха добиться получилось не сразу – он раз за разом проигрывал огромные суммы. В итоге Вильямс понял причины своих поражений и, как он рассказывал сам, на него снизошло озарение. Трейдер осознал, что биржа не подвержена никаким законам и зависимостям – все определяет случайность, и только тот человек, кто готов действовать вслепую, может стать успешным.

С каждым годом Вильямс упрощал свои методы торгов, и чем проще они были, тем больший доход приносили. Сегодня Вильямс – успешный финансист и глава школы трейдеров, консультант нескольких мировых банков, производителей, крупных трейдеров и инвесторов. Билл продолжает заниматься торговлей, отчисляя половину прибыли на благотворительность. Также профессиональный трейдер занимается писательством – он является автором книг «Торговый хаос» 1 и 2, «Новые измерения в биржевой торговле», «Инструменты преодоления трейдеров» и «Хаос, толкающий прибыль».

Джастин Грегори Вильямс (Justine Williams) – дочь финансиста Билла Вильямса и соавтор книги «Торговый хаос II». Глава основанной отцом компании Profitunity Trading Group. Она обучила собственной методологии более тысячи специалистов, проводила частные консультации для начинающих и профессиональных клиентов. Успешный профессиональный трейдер читала лекции по всей Америке и участвовала в конференциях мирового масштаба, среди которых – Торговый форум трейдеров (Traders’ Library Trading Forum), Ассоциация фьючерской торговли (Futures Industry Association) и известное в США мероприятие Omega World.

Индикаторы Билла Вильямса

Прогнозы и анализ

Индикаторы Билла Вильямса

Билл М Вильямс — известный трейдер, автор и педагог с более чем 50-летним опытом работы на нескольких рынках. Он известен своим видением торговой психологии, теории хаоса и прикладного технического анализа. Он считает что у рынка есть пять измерений, которые помогают трейдерам понять структуру рынка, и разработал несколько популярных индикаторов, в том числе Чудесный осциллятор Билла Вильямса (AO), Индикатор Аллигатор и Индекс облегчения рынка.

Эти индикаторы являются неотъемлемой частью его торговой системы и доступны в TradingView, как встроенные, так и пользовательские, написанные разработчиками сообщества. Они могут применяться на различных рынках, таких как Форекс и фондовый рынок.

Индикатор Vilarso S1 — это микс одного индикатора из 7-ми разных: 5 средних (SMA) + фракталы Билла Вильямса + уровни покупателей и продавцов. В этом обзоре я кратко пояснил как с ним работать. Такой индикатор хорошо подходит для пользователей tradingview с бесплатным аккаунтом — он еще называется «BASIC» Аккаунты «BASIC» могут разместить на своем графике всего.

Трендовое движение на укрепление рубля, объективно развивается.

Рубль не оставляет сомнений в своей силе и наилучшей тактикой на предстоящий год, будет оставаться в рублевых активах. На у тем что имеет валютные активы не остается ничего кроме как хеджировать спот фьючерсами.

Глобальный обзор на 2020 год по фьючерсам на рубль/доллар (СМЕ) и спотовые пары евро и доллара к рублю на Московской бирже.

Появляется больше ясности и определенности. В моменте категорически не стоит рассчитывать на шорт, а для уверенного лонга нужен импульс выше $10600.

Получить бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
С бинарными опционами к первому миллиону!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: